عناصر مشابهة
أثر انحرافات أسعار الأسهم على عوائد المؤشر العام في بورصة عمان للأوراق المالية
| العنوان بلغة أخرى: | The Effect of Stock Price Anomalies on the Return of the General Index of Amman Stock Exchange |
|---|---|
| الناشر: |
المفرق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 81 |
| رقم MD: | 1141316 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم الادارية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر انحرافات أسعار الأسهم على عوائد المؤشر العام في بورصة عمان، من خلال قياس تلك الانحرافات (بعطل نهاية الأسبوع، نهاية الشهر، نهاية السنة المالية، الأعياد الرسمية والأعياد الدينية) على المؤشر العام لبورصة عمان للأوراق المالية خلال الفترة (2010- 2019)، ومن خلال تطبيق نموذج نماذج تصحيح الخطأ (VECM) توصلت الدراسة إلى وجود أثر لكل من انحرافات عطلة نهاية الأسبوع، شهر يناير، نهاية الشهر، وعطلة عيد الاستقلال وعطلة عيد العمال على عوائد الأسهم على المدى الطويل والمدى القصير، ووجود أثر لكل من انحرافات عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى على عوائد الأسهم على المدى الطويل فقط، وأخيرا لا يوجد أثر لانحرافات عطلة عيد الميلاد المجيد على عوائد الأسهم على المدى الطويل أو القصير. وتوصي الدراسة بضرورة قيام صانعي القرار والمستثمرين باستغلال تلك الانحرافات وأثارها واتخاذ استراتيجيات مناسبة تحد من الخسائر وتعمل على زيادة العوائد. |
|---|
