عناصر مشابهة
محددات أسعار الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية
| العنوان بلغة أخرى: | The Determinants of Stock Price in ASE |
|---|---|
| الناشر: |
إربد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 88 |
| رقم MD: | 869713 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم (تذبذب في عوائد الأسهم) في الشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية، بالاعتماد على نماذج أربعة لتسعير الأصول الرأسمالية لعينة مكونة من 49 شركة مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية خلال الفترة (2005- 2014). والنماذج الأربعة هي: النموذج الأول (نموذج تسعير الأصول الرأسمالية)، النموذج الثاني (نموذج فاما وفرينش ثلاثي العوامل)، النموذج الثالث (نموذج العوامل الأربعة)، النموذج الرابع (نموذج الخمسة عوامل) وتم الاعتماد على نموذج الأثر العشوائي والمعروف باسم (طريقة المربعات الصغرى العامة Generalized Least Squares (GLS)) كمنهجية لتحليل بيانات الدراسة. وأشارت النتائج إلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لعامل السوق على تفسير التغير في عوائد الأسهم، وذلك من خلال جميع نماذج الدراسة، وأيضا وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لعامل الحجم على تفسير التغير في عوائد الأسهم، وذلك من خلال النموذج الثاني، والثالث، بينما لا يوجد له أثر في النموذج الرابع. أما ما يخص عامل الربحية وجدت النتائج أثرا سلبيا ذو دلالة إحصائية لعامل الربحية على تفسير التغير في عوائد الأسهم. مع عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لعامل الزخم، وعامل القيمة على تفسير التغير في عوائد الأسهم لعينة الدراسة. |
|---|
