عناصر مشابهة
اختبار العلاقة السبية بين تقلبات أسعار النفط الخام وأسعار الصرف في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1970-2014
| المصدر: | مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج8, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 70 - 87 |
| DOI: | 10.37488/2057-008-002-005 |
| ISSN: | 1112-7961 |
| رقم MD: | 984738 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دراسة العلاقة بين تقلبات أسعار النفط الخام وأسعار صرف الدولار بالاقتصاد الجزائري في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها البلد منذ سنة 1970 إلى غاية سنة 2014، ويستند التحليل في هذا الجانب على سلسلة بيانات سنوية للاقتصاد الجزائري (1990-2010)، وسوف يتم الاعتماد على استخدام الأساليب الكمية القياسية، و نخص بالذكر نماذج الأشعة ذات الانحدار الذاتي الهيكلية SVAR (Structural Vector Auto Regression Models)، ونماذج تصحيح الخطأ ECM واختبار السببية لغرانجر Granger Causality Relationship حيث يسمح لنا هذا التحليل للصدمات العشوائية بقياس الأثر المفاجئ في ظاهرة معينة على باقي المتغيرات. This study seeks to shed light on the study of the relationship between the volatility of crude oil prices and the dollar exchange Algerian economy prices in light of the political and economic transformations since 1970, taking place in the country until the year 2014, and is based on the analysis in this aspect on the annual data of the Algerian economy series (1990-2010 ), and will be relying on the use of methods standard quantity, and most notably X models with autoregressive structural SVAR (Structural Vector Auto Regression Models), and models of error correction ECM and test causal Granger Granger Causality Relationship allowing us this analysis of random shocks measuring Sudden Impact in certain displayed on the rest of the variables. |
|---|
