عناصر مشابهة
سلوك أسعار الفائدة في ظل اختبار فرضية التوقعات: دراسة لحالة القطاع المصرفي في الأردن
| العنوان بلغة أخرى: | The Behavior of Interest Rates under Testing the Expectation Hypothesis |
|---|---|
| الناشر: |
اربد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 57 |
| رقم MD: | 957908 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى اختبار صحة فرضية التوقعات (Expectations Hypothesis) لهيكل أسعار فوائد الودائع للقطاع المصرفي في الأردن. واستخدمت الدراسة البيانات الشهرية لمتوسط أسعار فوائد الإقراض فيما بين البنوك الأردنية على الدينار الأردني "الجودايبر" لأجل ثلاث أشهر وستة أشهر، للفترة ما بين 2006 إلى 2017. وقد تم في هذه الدراسة اختبار العلاقة بين سعر الفائدة الفوري وسعر الفائدة الآجل، وذلك باستخدام نماذج تحليل الانحدار الخطى المتعدد (Multiple Linear Regression) للتكامل المشترك وكذلك تحليل انحدار المتانة (Robust Regression). هذا وقد أظهرت النتائج بأن سعر الفائدة الفوري وسعر الفائدة الآجل بينهما تكاملا مشتركا لجميع آجال أسعار الفائدة سواء كان ذلك لأجل ثلاث أشهر أو حتى ستة أشهر، حيث تؤكد النتائج على صحة فرضية التوقعات لهيكل أسعار الفوائد قصيرة الأجل عند تطبيقها لحالة الأردن. |
|---|
