عناصر مشابهة
تطبيق طريقة دلتا الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر في بعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة
العنوان بلغة أخرى: | The Application of Delta-Normal Method to Comput Value- at- Risk on Some Financial Portfolios in Emerging Markets |
---|---|
المصدر: | مجلة الباحث |
الناشر: |
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | الجزائر |
التاريخ الميلادي: | 2017 |
الصفحات: | 105 - 116 |
DOI: | 10.35156/0505-000-017-009 |
ISSN: | 1112-3613 |
رقم MD: | 874655 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
LEADER | 02981nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1624693 | ||
024 | |3 10.35156/0505-000-017-009 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b الجزائر | ||
100 | |a زيات، عادل |g Ziat, Adel |e مؤلف |9 471231 | ||
245 | |a تطبيق طريقة دلتا الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر في بعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة | ||
246 | |a The Application of Delta-Normal Method to Comput Value- at- Risk on Some Financial Portfolios in Emerging Markets | ||
260 | |b جامعة قاصدي مرباح ورقلة |c 2017 | ||
300 | |a 105 - 116 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من دقة طريقة التوزيع الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر، ومن أجل تقييم هذا النموذج تم استخدام اختبار Shapiro-Wilk لتحديد ما إن كانت عوائد المحفظة تتبع التوزيع الطبيعي. تم احتساب الخسائر اليومية باستخدام سلسلة زمنية مكونة من 2200 سعر إغلاق خلال الفترة المتمددة من 2008-2011. كما تم اختيار الأسهم وأسعار الصرف من خمسة أسواق أوراق مالية ناشئة. لحساب القيمة المعرضة للخطر اعتمدت الدراسة على مستوي ثقة 99% وعشرة أيام مدي زمني. أهم نتيجة تم التوصل إليها أن العوائد لا تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي فإن الطريقة المقترحة لا تعتبر مرضية لتقدير الخسائر المحتملة. | ||
520 | |b This study aims to investigate the accuracy of the Delta-Normal method of computing Valueat- Risk, and in order to evaluate his quality, shapiro-Wilk test is used to determine if the returns of the portfolio are well-modeled by a normal distribu-tion .Daily loss is calculated with using 2200 days historical data belonging the period 2008-2016. Stocks are chosen from five emerging Stock Exchange. Calculation is made for 99 % confidence level and ten days holding periods. One of our main conclusion isthat the return are not normally distributed, and the method do not provide satisfactory evaluation of possible losses. | ||
653 | |a الأسواق المالية |a المخاطر المالية |a المحافظ المالية | ||
692 | |a مخاطر السوق |b Financial Portfolio | ||
692 | |a محفظة مالیة |b Value At Risk | ||
692 | |a أسواق أوراق مالیة ناشئة |b Emerging Stock Markets | ||
692 | |a قیمة معرضة للخطر |b Risk Market | ||
773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 009 |e El-Bahith Review |f Mağallaẗ al-bāḥiṯ |l 017 |m ع17 |o 0505 |s مجلة الباحث |v 000 |x 1112-3613 | ||
856 | |u 0505-000-017-009.pdf | ||
930 | |d y |p y | ||
995 | |a EcoLink | ||
999 | |c 874655 |d 874655 |