عناصر مشابهة
النمذجة الاكتوارية لمطالبات التأمين الهندسي باستخدام بعض التوزيعات الاحتمالية ذات الذيل الثقيل
| العنوان بلغة أخرى: | Actuarial Modeling for Engineering Insurance Claim Data Using Heavy Tailed Probability Distributions |
|---|---|
| المصدر: | المجلة المصرية للدراسات التجارية |
| الناشر: |
جامعة المنصورة - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج41, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 77 - 103 |
| رقم MD: | 846649 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعد اختيار توزيع الخسارة فى التأمينات العامة بصفة عامة وفى التأمينات الهندسية بصفة خاصة من الموضوعات الهامة ليس فقط لتحديد الأقساط ولكن ايضا لتحديد المصروفات والمخصصات والأرباح واتفاقيات إعادة التامين. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على التوزيع الأسي العام Distribution Generalized Exponential وتوزيع لوماكس Lomax Distribution وتوزيع جمبل النوع الثانى Gumbel Type 2 Distribution، نظرا لأن هذه التوزيعات من توزيعات الذيل الثقيل والتى تناسب بصفة عامة بيانات مطالبات التامينات العامة. وقد تمثلت المشكلة الرئيسة لهذا البحث فى اختيار التوزيع الذى يلائم طبيعة مطالبات التامين كذلك طبيعة البيانات غير المتجانسة. وقد تم عمل النمذجة الاكتوارية لبيانات مطالبات التامين الهندسى من خلال اختيار التوزيع الاحصائى الذى يمثل بيانات مطالبات التأمين الهندسى، ثم تقدير معلمات التوزيع المجهولة باستخدام طريقة المئويات ثم اختبارجودة التوفيق باستخدام اختبار كولومجروف سيمرنوف. Choosing the loss distribution is the main function in property insurance, generally, and especially in engineering insurance. This will be the major tool in determine premiums, reserves and reinsurance contracts. The main objective of this paper is to put into consideration Generalized Exponential Distribution (Exponentiated Exponential Distribution), Lomax distribution and Gumbel type 2 Distribution. These distributions are heavy-tail distributions which may be convenient with claim data. The main problem of this paper is how to find a distribution fitting heterogeneous data. Actuarial modeling was made by choosing the probability distribution fitting the claim data, estimating the unknown parameters using the percentile method and testing the goodness of fit using Kolmogorov Simonov test. |
|---|
