عناصر مشابهة
تحليل السلسلة الزمنية لسعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي
| المصدر: | مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 66 - 99 |
| ISSN: | 1858-5868 |
| رقم MD: | 758461 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السلسلة الزمنية لسعر الصرف الرسمي للجنية السوداني مقابل الدولار الأميركي، للفترة الزمنية من 1970 إلى 2011م، من أجل بناء نموذج يساعد على التنبؤ بسعر الصرف في الأجل القصير. وقد تم تطبيق الأساليب الإحصائية الخاصة بالسلاسل الزمنية، حيث تم إجراء اختبارات السكون عن طريق دالة الارتباط الذاتي (ACF)، واستخدم أيضاً اختبار ديكي- فوللر الموسع (ADF) لاختبار السكون، حيث تبين أن السلسلة الزمنية للمشاهدات الأصلية غير ساكنة في مستواها، مما تطلب استخدام الفرق الأول للوغاريثم السلسلة الأصلية لتحويلها إلى سلسلة ساكنة، ثم تم تطبيق منهجية بوكس- جينكز (Box- Jenkins) على ثلاثة نماذج مختارة، وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج يطابق بيانات سعر الصرف الرسمي هو نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الأولى ARIMA (0, 1, 1). وأخيراً تم النموذج الأفضل في التنبؤ بسعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي للفترة من (2012-2020م). This paper aims to study and analyze the time series of the official exchange rate of the Sudanese Pound against the U.S Dollar, during the period from 1970 to 2011, which helps to forecast the official exchange rate in the short run. The statistical time series tests such as the. Autocorrelation Function and Augmented Dickey-Fuller test (ADF) have been applied and show that the time series of the official exchange rate is not stationary at its level, but stationary at first difference of a logarithmic form. Also the Box - Jenkins methodology has been applied on three selected models, and found that the best model which fits the data of the official exchange rate is the a moving average model of the first order ARIMA (0,1,1), Finally the best model has been used to forecast the Annual official exchange rate of the Sudanese pound against the U.S Dollar for the period (2012-2020) |
|---|
