عناصر مشابهة
Forward-backward stochastic differential equations and applications to stochastic optimal control
| الناشر: |
بريدة
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 36 |
| رقم MD: | 727211 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | English |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة القصيم |
| الكلية: | كلية العلوم |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف هذه الأطروحة إلى إثبات وجود ووحدانية حلول المعادلات التفاضلية العشوائية الاقترانية التقدمية الارتجاعية في ظل وجود فترات زمنية كبيرة عشوائية، ومن ثم دراسة مسألة تحكم عشوائي أمثل. حيث يتم وصف نظام التحكم فيها طبقا لنظام من معادلات تفاضلية عشوائية من النوع أعلاه بحيث تقاد بعملية وينير (Wiener process) في ظل فضاء هلبرت. نعتبر في هذه الدراسة عمليات تحكم ملائمة لترشيح فرعي من الترشيح الطبيعي لعملية وينير. ونشتق شروطا كافية وشروط أخرى لازمة لمسألة التحكم ذات المعلومات الجزئية محل الدراسة. إن مجال التحكم هنا محدب، كما أن معامل الانتشار (معامل عملية وينر) في المعادلة التقدمية من نظام معادلاتنا العشوائية يحتوي كذلك على متغير تحكم. |
|---|
