عناصر مشابهة
مؤشرات الإنذار المبكر للأزمات المصرفية مع التطبيق على بعض الدول العربية ذات الاقتصاديات المتنوعة
| المصدر: | مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
المعهد العربي للتخطيط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 12, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2010 |
| الصفحات: | 7 - 30 |
| DOI: | 10.34066/0271-012-002-001 |
| ISSN: | 1561-0411 |
| رقم MD: | 68838 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة إلى تحديد المؤشرات التي يمكن أن يتضمنها نظام الإنذار المبكر للأزمات المصرفية في الدول ذات الاقتصاديات المتنوعة. وقد طبقت نموذج انحدار مدمج لبيانات مقطع عرضي وسلاسل زمنية لأربع دول عربية، تمثلت في مصر والأردن وتونس والمغرب خلال الفترة 1999-2007. وقد أوضحت نتائج القياس أن كلً من نسبة الاحتياطيات السائلة للأصول ونسبة رأس المال للأصول ومعدل العائد على الأصول ومعدل دوران الأسهم يرتبط بعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مع مؤشر الأزمات المصرفية الذي أعدته هذه الورقة. أما بصدد المتغيرات التي تمارس تأثيراً طردياً ومعنياً على هذا المؤشر، فقد تمثلت في نسبة كل من التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل والعجز التجاري إلى الناتج المحلى الإجمالي. كذلك فقد تبين عدم وجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم وسعر الفائدة الحقيقي ونسبة عجز الموازنة وبين مؤشر هذه الأزمات. وقد خلصت الورقة إلى أهمية إدخال المؤشرات التي تعكس كلً من الأداء المالي والأداء الاقتصادي الخارجي عند تصميم نظام الإنذار المبكر للأزمات المصرفية في حالة الاقتصاديات المتنوعة. This paper aims to determine the indicators that could be included in the early warning system of banking crises of diversified economies. It uses a pooled regression model with panel data of four Arab countries: Egypt, Jordan, Tunisia and Morocco during the period 1999-2007. The econometric results show that the ratio of bank liquid reserves to assets, bank capital to assets, bank return on assets and turnover rate of stocks are negatively and significantly related to the index of banking crises that this paper proposes. Other variables that have significant positive effects on this index include the ratio of both short-run capital inflows and trade deficit to GDP. However, it has been shown that economic growth rate, inflation rate, real interest rate and budget deficit have no significant effects on this index. Taking all these results together, the paper captures the importance of the inclusion of both financial and external economic performance indicators on designing an early warning system of banking crises for this set of economies |
|---|
