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Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien par un processus GARCH ?
| العنوان بلغة أخرى: | Can we modelize the volatility of the Algerian Dinar exchange rate by GARCH process? |
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| المصدر: | مجلة أداء المؤسسات الجزائرية |
| الناشر: |
جامعة قاصدي مرباح
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| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 25 - 43 |
| DOI: | 10.12816/0026840 |
| ISSN: | 2170-1938 |
| رقم MD: | 639849 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
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| المستخلص: | The objective of this paper is to model the volatility of the Algerian dinar exchange rate (DZA / dollar) and to predict its evolution for the first three months of 2014. Our study has showed that our series are characterized by the volatility phenomenon, by asymmetric specifications, and the presence of excessive kurtosis. ARCH test was performed. This test rejected the null hypothesis of homoscedasticity. L’objectif de ce papier est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DZA/dollar) et de prévoir ce taux pour les trois mois premiers de l’année 2014.notre étude a montré que notre série est caractérise par le phénomène de volatilité, par des spécifications asymétriques et d’une présence de kurtosis excessive. un test ARCH a été réalisé. Ce test a rejeté l’hypothèse nulle d’homoscédasticité, nous avons donc déduis qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat |
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| وصف العنصر: | النص باللغة الفرنسية |
