عناصر مشابهة
دراسة أثر معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر على مؤشرات الأداء المالي بالبنوك: دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي المصري
| المصدر: | مجلة البحوث الإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز الاستشارات والبحوث والتطوير
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج41, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 1 - 55 |
| ISSN: | 1110-225x |
| رقم MD: | 1417872 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 08287nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2166124 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b مصر | ||
| 100 | |9 749210 |a العمراوي، هاني أحمد السيد عبدالله |e مؤلف | ||
| 245 | |a دراسة أثر معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر على مؤشرات الأداء المالي بالبنوك: |b دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي المصري | ||
| 260 | |b أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز الاستشارات والبحوث والتطوير |c 2023 |g أكتوبر | ||
| 300 | |a 1 - 55 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج لقياس أثر تطبيق معياري السلامة المالية المتمثلة في نسبتي تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر ضمن مقررات اتفاقية بازل الثالثة “Basel III”، على مؤشرات الأداء المالي بالبنوك العاملة في مصر، والتي تتمثل في معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على صافي هامش الفائدة، وذلك بعد اكتمال تطبيق مقررات اتفاقية بازل الثالثة "Basel III" في مصر تزامناً مع بداية عام 2019. وقد تم استخدام أسلوب تحليل المسار Path Analysis من خلال برنامج 24 IBM AMOS للتحقق من مدى مطابقة النموذج المقترح للدراسة مع البيانات التي تم جمعها عن المتغيرات التي يتضمنها هذا النموذج، والذي تمت صياغته بناءً على الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المسار لإجراء اختبارات فروض الدراسة، وذلك باستخدام بيانات مؤشرات السلامة المالية ومؤشرات الأداء المالي الربع سنوية لبنوك القطاع المصرفي المصري وعددها (38) بنك خلال فترة الدراسة الممتدة من بداية الربع الأول من عام 2016 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2022، وباستخدام أسلوب الحصر الشامل لمفردات مجتمع الدراسة. هذا وقد أسفرت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لمعياري إدارة مخاطر السيولة موضوع الدراسة على مؤشرات الأداء المالي الثلاثة التي تم استخدامها بالدراسة، وذلك عند مستوى دلالة أقل من 0.01 كما أسفرت تلك النتائج عن التوصل إلى النموذج المقترح لقياس أثر تطبيق معياري نسبتي السيولة على مؤشرات الأداء المالي الثلاثة، وكانت القدرة التفسيرية للمعادلات الثلاثة بالنموذج مرتفعة نسبياً، حيث بلغت نحو (56.2%، 63.8%، 74.0%) لمعادلات معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل صافي هامش الفائدة على الترتيب، وقد كان تأثير كل من "نسبة تغطية السيولة"، و"نسبة صافي التمويل المستقر" تأثيراً سالباً على معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، و"معدل صافي هامش العائد"، بينما كان تأثير حجم البنك المتغير الرقابي على مؤشرات الأداء المالي الثلاثة تأثيراً موجباً. وتوصي الدراسة بضرورة قيام البنك المركزي المصري بإضفاء المزيد من المرونة في تطبيق معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية بما يتماشى والمستجدات الاقتصادية المتلاحقة على الساحتين المحلية والعالمية، وذلك من خلال تطبيق نسب مرنة لمعايير إدارة مخاطر السيولة، والربط بين الإطار العام للمخاطر لدى البنك (Bank’s Risk Profile)، وكفاءة نظام إدارة المخاطر، وكفاية نسب السيولة لديه. كما توصي الدراسة بقيام البنك المركزي المصري بإصدار مؤشر إجمالي للسلامة المالية للبنوك، يتم قياسه ونشره بصورة ربع سنوية لكل بنك على حده وللجهاز المصرفي ككل كأداة للإنذار المبكر. |b This study aims to build a model to measure the effect of applying the financial safety standards represented in the liquidity coverage ratios and the net stable funding ratio within the decisions of the Basel III agreement, on the financial performance indicators of banks operating in Egypt, which are the rate of return on assets, the rate of return on equity and the rate of return on the net interest margin, after completing the implementation of the decisions of the "Basel III" agreement in Egypt, coinciding with the beginning of 2019. The path analysis method was used through the IBM AMOS 24 program to verify the extent of conformity. The proposed model for the study with the data collected on the variables included in this model, was formulated based on the theoretical framework and previous studies related to the subject of the study, as well as the path analysis method used to conduct the study hypotheses tests, using the data of financial safety indicators and the quarterly financial performance indicators for the Egyptian banking sector's (38) banks during the study period extending from the beginning of the first quarter of 2016 until the end of the first quarter of 2022, and using the method of comprehensive inventory of the study population. The results of the statistical analysis revealed that there was a statistically significant effect of the two criteria of liquidity risk management, the subject of the study, on the three financial performance indicators that were used in the study, at a significance level of less than 0.01. These results also resulted in reaching the proposed model to measure the effect of applying the two standards of liquidity ratios on the three financial performance indicators, the rate of return on assets, the rate of return on equity, and the rate of return on the net interest margin, respectively. The effect of each of the "liquidity coverage ratio" and the "net stable funding ratio" had a negative impact on the rate of return on assets, the rate of return on equity, and the "net margin rate of return." While the effect of "bank size (regulatory variable)" on the three financial performance indicators was positive. The study recommends the need for the Central Bank of Egypt to give more flexibility in applying the standards of the Basel Committee on Banking Supervision in line with the successive economic developments on the local and global arenas, through the application of flexible ratios of liquidity risk management standards, as well as the link between the bank's risk profile, the efficiency of the risk management system, and the adequacy of its liquidity ratios. The study also recommends that the Central Bank of Egypt issue an overall index of the financial safety of banks, to be measured and published quarterly for each bank separately and for the banking system as a whole as an early warning tool. | ||
| 653 | |a الأداء المالي |a القطاعات المصرفية |a البنوك التجارية |a مصر | ||
| 773 | |4 الإدارة |6 Management |c 015 |e Management Researches Magazine |f Maǧallaẗ al-buḥūṯ al-idāriyyaẗ |l 004 |m مج41, ع4 |o 0465 |s مجلة البحوث الإدارية |v 041 |x 1110-225x | ||
| 856 | |u 0465-041-004-015.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1417872 |d 1417872 | ||
