عناصر مشابهة
التنبؤ بمخاطرة الاستثمار بالأسهم باستخدام نماذج "Box-Jenkins": دراسة تطبيقية في السواق المالية السعودية للمدة "2013-2021"
| المصدر: | مجلة مركز دراسات الكوفة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع69 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 101 - 145 |
| ISSN: | 1993-7016 |
| رقم MD: | 1406596 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch EcoLink IslamicInfo AraBase HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الدراسة التطبيقية في السوق المالية السعودية للمدة (2013-2021) عن التنبؤ بمخاطرة الاستثمار باستخدام نماذج (Box-Jenkins). يسعى المستثمرون في الأسواق المالية إلى تحقيق عوائد من استثماراتهم عبر شراء الأوراق المالية وبيعها، ونتيجة للتقدم والتطور الهائل يواجه المستثمرون كم كبير من المعلومات المتدفقة للأسواق المالية، فاتجه المستثمرون إلى إيجاد نماذج وأساليب كفؤة لتلبية رغبات المستثمرين وتساعدهم في اتخاذ القرارات ووضع استراتيجية فعالة حول مساعيهم اليومية والمستقبلية، ومن تلك الأساليب نماذج (Box-Jenkins) وهي من أفضل وأدق النماذج في مجال التنبؤ. وجاءت أدوات الدراسة متمثلة برنامج (Excel)، وتقارير خاصة، والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، وطبقت على عينة قوامها (5) مؤسسات من المؤسسات المالية المدرجة في السوق المالية السعودية للمدة من (2013-2021). وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، أن النتائج الإحصائية للبنك الأهلي التجاري أظهرت أن أفضل نموذج للتنبؤ بالمخاطر النظامية هو نموذج الانحدار الذاتي AR (2.0). كما أن النتائج الإحصائية الخاصة ببنك الجزيرة أظهرت أن النموذج الملائم للتنبؤ بالمخاطر النظامية هو نموذج الانحدار الذاتي والأوساط المتحركة ARMA (1.1). واختتمت الدراسة بطرح عدة توصيات منها، إجراء دراسات مقارنة بين نماذج (Box-Jenkins) والنماذج الأخرى المتعلقة بجانب التنبؤ من أجل الوصول إلى نماذج مناسبة وأكثر دقة للتنبؤ بالمخاطرة للأوراق المالية فضلًا عن تعميم هذه الدراسة إلى عمل دراسات مناظرة وإجراء مقارنات بينها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
