عناصر مشابهة
نموذج مقترح للتنبؤ بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 باستخدام نماذج ARCH و GARCH
| العنوان بلغة أخرى: | A Proposed Model for Forecasting the Main Egyptian Exchange Index EGX30 Using ARCH and GARCH Models |
|---|---|
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 1177 - 1206 |
| ISSN: | 2636-2562 |
| رقم MD: | 1395598 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يحاول هذا البحث التنبؤ بمؤشرات سوق الأسهم بالبورصة المصرية باستخدام نماذج قياسية تساعد في نمذجة التغيرات والتقلبات في المتغيرات الاقتصادية وفحص التباين المشروط (conditional variance) للنموذج، كما يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج للتقلبات في أسعار الإغلاق اليومي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 خلال الفترة من ۱۹۹۸ إلى ۲۰۲۲ من خلال استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين وتشخيص وجود مشكلة عدم تجانس التباين ثم التنبؤ بالتقلبات في سعر الأغلاق اليومي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي. وأظهرت نتائج التحليل وجود مشكلة عدم تجانس التباين في البيانات الخاصة بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي، وأن نموذج GARCH (2,2) هو اكبر قيمة للوغاريتم الإمكان الأعظم وبالتالي يعتبر هذا النموذج الأفضل لتمثيل تقلبات عوائد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي وللتنبؤ بتقلبات مؤشر الإغلاق اليومي. This research attempts to predict the stock market Index of the Egyptian Exchange, using standard models that help in modeling changes and fluctuations in economic variables and examining the conditional variance of the model, and this research also aims to find a fluctuation model for closing prices, for the daily index of the main Egyptian exchange EGX30 during the period from 1998 to 2022, by using Autoregressive Conditional Heteroskedasticity models and diagnosing the presence of the problem of heterogeneity of variance and then predicting fluctuations in the daily closing price of the main Egyptian Exchange Index. The results of the analysis showed that there is a problem of Heteroskedasticity in the data of the main Egyptian Exchange Index, and that the GARCH (2,2) model is the highest value of the logarithm of the Maximum Likelihood, and therefore this model is considered the best model to represent the fluctuations of the returns of the main Egyptian Exchange Index, and predict the fluctuations of the daily closing index. |
|---|
