عناصر مشابهة
أثر فيروس كورونا في الأسواق المالية: دراسة مقارنة بين بورصتي دمشق وبيروت
| العنوان بلغة أخرى: | The Impact of Corona Virus "Covid-19" on Stock Market: A Comparative Study between Damascus and Beirut Exchange |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة دمشق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج38, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 267 - 296 |
| ISSN: | 2789-8202 |
| رقم MD: | 1385210 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر انتشار فيروس كورونا في بورصتي دمشق وبيروت، للفترة ما بين 22 آذار 2020 بالنسبة لبورصة دمشق، و21 نيسان 2020 بالنسبة لبورصة بيروت، وحتى 21 كانون الثاني 2021. واختبرت الفرضيات بعد الاختيار من بين عدة نماذج إحصائية وفقا للنموذج الأمثل الذي يستخدم متغيرات مستقرة، وبعد التأكد من خلو النموذج من مشكلة الارتباط المتسلسل للبواقي، وعدم تجانس التباين. وأظهرت النتائج وجود علاقة سالبة، لكنها ليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في سورية، وكل من عوائد مؤشر بورصة دمشق، وحجم التداول في البورصة. في حين ظهرت علاقة موجبة لكنها ليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الوفيات المعلنة بسبب الفيروس في سورية، وكل من عوائد مؤشر بورصة دمشق، وحجم التداول في البورصة. أما بالنسبة لبورصة بيروت فقد أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة لكنها ليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في لبنان وكل من عوائد مؤشر بورصة بيروت، وحجم التداول في البورصة، في حين أن العلاقة كانت سالبة وليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الوفيات المعلنة بسبب الفيروس في لبنان وعوائد مؤشر بورصة بيروت، وموجبة وليست ذات دلالة إحصائية بين عدد الوفيات بسبب الفيروس في لبنان وحجم التداول في بورصة بيروت. وأظهرت النتائج أيضا أن استخدام نموذج إحصائي غير ملائم من شأنه أن يؤثر في النتائج، فقد ظهرت علاقة بين عدد الحالات الجديدة المعلن عن إصابتها بفيروس كورونا في سورية وعوائد مؤشر بورصة دمشق وحجم التداول في البورصة عند استخدام نموذج إحصائي غير مناسب. ويوصي هذا البحث بضرورة زيادة وعي المستثمرين، وتفعيل التداول الإلكتروني الذي بوسعه تقليل انتشار الفيروس. This study aimed to test the impact of the spread of the Corona virus (Covid-19) on Damascus and Beirut exchange, for the period from 22 March 2020 for Damascus exchange, and from 21 April 2020 for Beirut exchange to 21 January 2021. The hypotheses were tested after choosing among several models according to the optimal model that uses stationary variables, and avoiding residuals' serial correlation and heteroscedasticity problems. The results showed a negative, but not significant relation, between the number of new infections with (Covid-19) in Syria and the returns of Damascus Exchange Index, and trading volume. While, a positive and not significant relation appeared between the number of deaths announced due to (Covid-19) in Syria, and the returns of Damascus Exchange Index, and trading volume. The results also showed a positive but not significant relation between the number of new infections with (Covid-19) in Lebanon and the returns of Beirut Exchange Index, and trading volume. But the relation between the number of deaths announced due to (Covid-19) in Lebanon, and the returns of Beirut Exchange Index was negative and not significant. Whereas, it was positive and not significant between the number of deaths announced due to (Covid-19) in Lebanon and trading volume in Beirut exchange. The results also showed that using an improper statistical model would affect the results, as a relation appeared between the number of new infections with (Covid-19) in Syria and the returns of the Damascus Exchange Index and trading volume when using improper statistical model. This research recommends the need to increase investor awareness and activate electronic trading that can reduce the spread of (Covid-19). |
|---|
