عناصر مشابهة
تحليل الحركة العشوائية لأسعار أسهم بورصة الجزائر
| العنوان بلغة أخرى: | Analysis of the Random Movement for Stock Prices of Algerian Stock Exchange |
|---|---|
| المصدر: | مجلة دراسات اقتصادية |
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور بالجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج16, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 294 - 308 |
| ISSN: | 2716-8301 |
| رقم MD: | 1341026 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى عشوائية حركة الأسعار في بورصة الجزائر، عند المستوى الضعيف، من خلال دراسة سلوك الأسعار اليومية لمؤشر "DZAIRINDEX" لبورصة الجزائر (أسعار الإقفال)، باستخدام تقنية السلاسل الزمنية، خلال الفترة الممتدة من 01/01/2010 إلى 31/12/2020، أي حوالي 1223 مشاهدات. وتم إجراء هذه الدراسة باستخدام أساليب إحصائية مختلفة لاختبار مدى عشوائية حركة الأسعار من بينها اختبار التوزيع الطبيعي واختبار جذر الوحدة واختبار الارتباط الذاتي واختبار فليب بيرون واختبار KPSS. وتم التوصل إلى أن بورصة الجزائر كفئة عند المستوى الضعيف أي أن السلسلة غير مستقرة، ولا يمكن التنبؤ بالأسعار اعتمادا على الأسعار السابقة. This study aims to test the extent of the random price movement in the Algerian Stock Exchange, at the weak level, by studying the daily price behavior of the DZAIRINDEX index of the Algerian Stock Exchange (closing prices), using the time series technique during the period from 01/01/2010 to 31/12/ 2020, which is about 1223 views. This study was conducted using different statistical methods to test the randomness of price movement, including normal distribution test, unit root test, autocorrelation test, Flip-Peron test and Kpss test. It was concluded that the Algeria Stock Exchange as a category is at the weak level, meaning that the chain sun stable, and prices cannot be predicted based on previous prices. |
|---|
