عناصر مشابهة
Modeling and Forecasting Volatility of Qatar Stock Exchange in Light of the Blockade and Covid-19 Crises Using GARCH Models
| العنوان بلغة أخرى: | نمذجة تقلبات عوائد بورصة قطر والتنبؤ بها في ظل أزمتي الحصار وكوفيد-19 باستخدام نماذج GARCH |
|---|---|
| المصدر: | مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا |
| الناشر: |
جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف - مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | مج18, ع30 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 43 - 60 |
| DOI: | 10.33858/0470-018-030-026 |
| ISSN: | 1112-6132 |
| رقم MD: | 1332815 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | English |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة تقلبات عوائد بورصة قطر (QSE) والتنبؤ بها خارج العينة باستخدام نماذج GARCH باستخدام قاعدة بيانات أسعار الإغلاق اليومية لمؤشر QSE خلال الفترة (01/ 04/ 2016- 07/ 07/ 2022)، خلصت الدراسة إلى أن نموذج (1، 1) GARCH هو أفضل هو أفضل نموذج لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر QSE والتنبؤ بها خارج العينة. كما بينت كذلك أن العوائد ستأخذ مستويات مستقرة في المدى القصير. وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الحرج وعدم الاستقرار الصحي بالنسبة للمنطقة والعالم بأسره نستنتج أن أزمة الحصار هيأت قطر لأزمة كوفيد-19، وأزمة كوفيد- 19 هيأت قطر لأزمات مستقبلية من خلال التميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. This study aims to model the Volatility of the (Qatar Stock Exchange) QSE returns and to forecast them out of the sample using GARCH models using the database of daily closing prices for the QSE index during the period (04/01/2016-07/07/2022). The study concludes that the GARCH model (1,1) is the best model for estimating and forecasting the volatility in the returns of the QSE index out of sample. It is also found that the returns will take stable levels in the short term. despite the critical economic situation and health instability as far as the region and the whole World. From here, we conclude that the blockade crisis prepared Qatar for the COVID-19 crisis, and the COVID-19 crisis prepared Qatar for future crises. Through excellence in various political, economic, financial and social fields. |
|---|
