عناصر مشابهة
تقدير القيمة المعرضة للخطر المعدلة بالسيولة "L-VAR": دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري "BEA"
| العنوان بلغة أخرى: | Liquidity-Adjusted Value-at-Risk "L-VAR" Estimation: A Case Study of the External Bank of Algeria "BEA" |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البحوث الاقتصادية المتقدمة |
| الناشر: |
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 10 - 30 |
| DOI: | 10.38170/1993-007-002-001 |
| ISSN: | 2572-0198 |
| رقم MD: | 1325482 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء حول تقدير مخاطر سيولة السوق للبنك الخارجي الجزائري BEA باستخدام مقياس القيمة المعرضة للخطر المعدلة بالسيولة L-VaR، وذلك من خلال أخذ نظرة شاملة حول مخاطر السيولة ودراسة مناهج تقدير L-VaR والمقارنة بينها لاستخراج أفضلها، ومن ثم محاولة تطبيق هذه الأخيرة على مستوى بنك الجزائر الخارجي بداية من تقدير القيمة المعرضة للخطر لمحفظة البنك باستخدام منهج المحاكاة التاريخية، ومن ثم تحديد تكاليف المعاملات ليتم فيما بعد دراسة تأثير مدة الاحتفاظ على L-VaR، تم الاعتماد في ذلك على منهج دراسة الحالة والاستعانة ببرنامج الـــ Excel لتحليل البيانات. وقد اتضح من خلال هذه الدراسة بأن أفضل المناهج هو منهج تكاليف المعاملات وأساليب خصم السيولة، يليها الانتشار الخارجي، ومع ذلك من الأفضل استخدام مجموعة من المناهج بدلا من منهج واحد لتسليط الضوء على مخاوف السيولة المختلفة. This study aims to shed light on estimating the market liquidity risk of the External Bank of Algeria BEA using the liquidity-Adjusted Value at Risk metric (L-VaR), by taking a comprehensive view of liquidity risk and studying L-VaR estimation methods and comparing them to extract the best one, and then trying to apply The latter is at the level of the External Bank of Algeria, starting from estimating the value at risk of the bank’s portfolio using the historical simulation method, and then determining transaction costs to later study the impact of the retention period on L-VaR, based on the case study approach and the use of Excel to analyze data. It has been found through this study that the best approaches are the transaction costs approach and the liquidity discount methods, followed by the external diffusion. However, it is better to use a group of approaches instead of a single approach to highlight the various liquidity concerns. |
|---|
