عناصر مشابهة
Bayesian Lasso in Quantile Regression with a New Prior
المصدر: | مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: |
جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | |
المجلد/العدد: | مج23, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | العراق |
التاريخ الميلادي: | 2021 |
الصفحات: | 239 - 245 |
ISSN: | 1816-9171 |
رقم MD: | 1235391 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | English |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: | In this paper we propose new Bayesian hierarchical model for the lasso quantile regression model based on new formulation for the laplace prior distribution of the interested parameter the formulation use the scale mixture of uniform distribution mixing with standard exponential distribution. Furthermore, new MCMC Gibbs sampler algorithm has proposed to estimate the parameters. Simulation scenarios have conducted to study the behavior of the proposed model through the estimation accuracy and variable selection procedure. Also, real data analysis illustrated that the proposed model outperforms some other models. |
---|