عناصر مشابهة
تقييم أثر الأداء المالي والنقدي على التضخم النقدي في الجزائر: دراسة قياسية
| المصدر: | مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء |
|---|---|
| الناشر: |
المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج12, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 196 - 211 |
| ISSN: | 1112-234x |
| رقم MD: | 1198311 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الأداء المالي والنقدي من خلال كل من الإنفاق الحكومي عرض النقود أو بالمفهوم الواسع على التضخم النقدي في الجزائر، ولهذا الغرض تم تقدير نموذج قياسي يتضمن ثلاث متغيرات: متغيرين مستقلين يمثلان: الإنفاق العام للدولة وعرض النقود، والمتغير التابع وهو معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين للفترة الزمنية (1980 -2012)، وكما هو معلوم فأن بيانات السلاسل الزمنية غير مستقرة في المستوى كحال أغلب المتغيرات الاقتصادية لذلك أخضعت إلى اختبار ديكي فولر المطور الخاص بدراسة الإستقرارية والتي بينت نتائجه أن المتغيرات التي تمثل كل من الإنفاق العام، معدل التضخم وعرض النقود غير ساكنة في مستوياتها وأن حالة السكون للمتغيرات محل الدراسة تتحقق عند الفرق الأول. ومن ثم انتقلت الدراسة إلى أجراء اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات محل الدراسة والتي أشارت نتائجه إلى وجود علاقة توازنيه بين المتغيرات في المدى الطويل، كما أظهرت نتائج تطبيق اختبار نموذج تصحيح الخطأ (ECM) عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي، وفي الأخير ختمنا هذا البحث من خلال دراسة استقرارية النموذج الذي بين الانسجام الموجود بين النموذجين قصير وطويل المدى بواسطة اختباري المجموع التراكمي للبواقي المعاودة، وكذا المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة. This study aims to know the impact of financial and monetary performance through government spending and money supply, or in the broad sense, on monetary inflation in Algeria. For this purpose, a standard model was estimated that includes three variables: two independent variables representing: the state’s public spending and money supply, and the dependent variable, which is the inflation rate as measured by the consumer price index for the period (1980-2012), and as it is known, the time-series data are not stable in the level like most economic variables, so they were subjected to the Dickey-Fuller test developed for the study of stability, whose results showed that the variables that represent both public spending, inflation rate, and money supply are not static in their levels and that undisturbed state for the variables under study is achieved at the first difference. Then the study moved to conduct a co-integration test between the variables under study, which indicated the existence of an equilibrium relationship between the variables in the long run. The results of applying the error correction model (ECM) test also showed that there is no self-correlation problem. In the end, we concluded this research by studying the stability of the model that shows the consistency between the short and long-term models by using the Cumulative Sum of Recursive Residuals and the Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals. This abstract was translated by AlMandumah Inc. |
|---|
