عناصر مشابهة
مدى فعالية النماذج التنبؤية في التنبؤ بالأزمات المالية في القطاع البنكي السعودي: دراسة تطبيقية جامعة الملك عبدالعزيز - جدة - المملكة العربية السعودية
| العنوان بلغة أخرى: | How Effective are Predictive Models in Predicting Financial Crises in the Saudi Banking Sector: An Empirical Study King Abdulaziz University - Jeddah - Saudi Arabia |
|---|---|
| المصدر: | مجلة رماح للبحوث والدراسات |
| الناشر: |
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع54 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الأردن |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 225 - 254 |
| DOI: | 10.33953/1371-000-054-008 |
| ISSN: | 2392-5418 |
| رقم MD: | 1133748 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدفت الدراسة معرفة مدى فعالية النماذج التنبؤية في التنبؤ بالأزمات المالية في القطاع البنكي السعودي، واعتمدت الدراسة على التحليل المالي للقوائم المالية السنوية الصادرة من موقع تداول وموقع أرقام عن عينة البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية السعودية خلال فترة الدراسة من 2012م إلى 2019م وأتبعت المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى فعالية نموذج عبد الرحمن في التنبؤ بأزمة انخفاض أسعار النفط في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية خلال الفترة من ٢٠١٥م إلى 2016م، حيث تنبأ نموذج عبد الرحمن بانخفاض في نسبة صافي الربح إلى إجمالي المبيعات ونسبة الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول للبنوك الإسلامية والتقليدية، بالإضافة إلى تنبأ نموذج عبد الرحمن بارتفاع في نسبة المبيعات إلى التدفق النقدي ونسبة التدفق النقدي إلى الأصول للبنوك الإسلامية والتقليدية، كما توصلت الدراسة أيضا إلى وجود فروقات لصالح البنوك التقليدية بالمقارنة بالبنوك الإسلامية وأن هذه الفروقات ذات تأثير إيجابي ساهم في زيادة استقرار القطاع البنكي السعودي، واستنادا للنتائج أوصت الدراسة إلى حث الجهات الحكومية وإدارة البنوك على استخدام النماذج التنبؤية كأداة لتقييم مدى قوة وضعف الوضع المالي للبنوك والتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها والاهتمام بإنشاء مؤسسات متخصصة في التحليل المالي والاهتمام أيضا بإجراء المزيد من الدراسات في التنبؤ باستخدام الأساليب الإحصائية الحديثة. The study aimed to know the effectiveness of predictive models in predicting financial crises in the Saudi banking sector, and the study relied on the financial analysis of the annual financial statements issued by the Tadawul website and the numbers site on the sample of Islamic banks and Saudi traditional banks during the study period from 2012 to 2019, and it followed the inductive approach and approach. Descriptive analytical. The study found the effectiveness of Abd al-Rahman's model in predicting the crisis of declining oil prices in Islamic banks and conventional banks during the period from 2015 to 2016. Where Abd al-Rahman's model predicts a decrease in the ratio of net profit to total sales and the ratio of current assets to total assets for Islamic and conventional banks, in addition to Abd al- Rahman‟s model predicting an increase in the ratio of sales to cash flow and the ratio of cash flow to assets for Islamic and conventional banks. The study also found The existence of differences in favor of traditional banks compared to Islamic banks, and that these differences have a positive effect, which contributed to increasing the stability of the Saudi banking sector Based on the results, the study recommended urging government agencies and bank management to use predictive models as a tool to assess the strength and weakness of the financial position of banks, predict crises before they occur, and pay attention to establishing institutions specialized in financial analysis and also pay more attention to conducting more studies in forecasting using modern statistical methods. |
|---|
