عناصر مشابهة
استخدام نموذج العائد على رأس المال المعدل بالخطر "RAROC" في إدارة المخاطر المصرفية: دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي المصري
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 351 - 370 |
| ISSN: | 2636-2562 |
| رقم MD: | 1066491 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The bank risk has greaten and changed in its nature under the developments of financial liberalization, use for new financial instruments. Therefore, the research problem is embedded in the banks need to use measures that link between profitability and risks and this is what achieved by RAROC model (risk-adjusted return on capital) into financial institution for performance evaluation and risk management. RAROC in Egyptian banks is mainly used for capital allocation, risk management, In addition to financial stability. This has been conducted using a sample of 10 banks (out of 13 banks listed in the Egyptian exchange), and covering the period from January 2001 to December 2016, based on regression and (t-test) for data analysis and hypothesis testing. The research found that the use of RAROC model has a significantly affects on banking risk management. Also, found a difference between the level of RAROC before and after the global financial crisis. لقد تعاظمت المخاطر المصرفية وتغيرت طبيعتها في ظل تطورات التحرر المالي وتنامى استخدام أدوات مالية جديدة، ومن هنا انطلقت مشكلة البحث في حاجة المصارف إلى استخدام مقاييس تربط بين الربحية والمخاطرة وهو ما يحققه نموذج معدل العائد على رأس المال المعدل بالخطر (RAROC) في المؤسسات المالية لتقييم الأداء وإدارة المخاطر. وتم استخدام RAROC في البنوك المصرية بشكل رئيسي لتخصيص رأس المال، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي. وتم إجراء الدراسة على عينة من 10 بنوك (من بين 13 بنكاً مدرجاً في البورصة المصرية) وتغطى الفترة من يناير 2001 إلى ديسمبر 2016، من خلال الاعتماد على نموذج المعادلة البنائية (SEM) واختبار (T-test) لتحليل البيانات واختبار الفروض. وتوصل البحث إلى أن استخدام نموذج العائد على رأس المال المعدل بالخطر يؤثر بشكل كبير على إدارة المخاطر المصرفية. كما وجد البحث أن هناك اختلاف بين مستوى العائد على رأس المال المعدل بالخطر قبل وبعد الأزمة المالية العالمية. |
|---|
